مخترع المؤشر
John Bollinger
و هو واحد من أكبر المحللين الفنين فىالسوق
نوع المؤشر
يعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المركبه ال overlays و يرسم على الشارت نفسه و ليس كالمذبذبات الاخرى يرسم فى نافذه أسفل أو أعلى الشارت .
طريقه عمله
و يعتمد هذا المؤشر فىالأساس على تقلب حركة السعر (volatility) سواء بالزياده أو بالنقص و تتوقف ال (volatility) على قياس الانحراف المعيارى و هو معدل سوف ناخذ فى الخطوات القادمه كيفيه حسابه .
و يتكون هذا المؤشر على شكل قناه تلك القناه تتغير طبيعتها تبعا لتقلب حركه السعر فكلما زادت ال (volatility) كلما أتسعت حدود القناه و كلما قلت ضاقت حدود القناه .
مكونات المؤشر
الحد الأعلى
الحد السفلى
الخطالأوسط
المعادلات الحسابيه
يعتمد هذاالمؤشر فى الأساس على عدد من المعادلات الحسابيه
الحد الأعلى = المتوسط الحسابىالبسيط ل20 يوم + (الانحراف المعيارى ل 20 يوم مضروب فى 2)
الحد السفلى =المتوسط الحسابى البسيط ل20 يوم - (الانحرافالمعيارى ل 20 يوم مضروب فى 2)
الخط الأوسط = المتوسط الحسابى ل 20 يوم
مثال على شكل القناه و الباقى يأتى تباعاً
حساب الانحراف المعيارى
يتم حساب الأنحراف المعيارى فى البولينجر باندز عن طريق عدة خطوات كالأتى:-
أولا ً:- حساب المتوسط الحسابى البسيط ل20 يوم
ثانياً :- نقوم بطرح المتوسط الحسابى البسيط ل20 يوم منسعر الأغلاق للحصول على الأنحراف و هذا لكل يوم
ثالثاً :-نقوم بتربيع ناتج الأنحراف لكل يوم ثم جمعهم (جمع تربيع الأنحراف ل20 يوم)
رابعاً :-نقوم بقسمه الناتج للخطوه السابقه على 20
خامساً :-نقوم بعمل الجذر التربيعى للناتج السابق و هذا هو الأنحراف المعيارى
الخطوات على شكل معادلات :-
أولاً المتوسط الحسابى ل20 يوم = (غ1 + غ2 + غ3 + .........+غ20)/20
ثانياً الانحراف = المتوسط الحسابى البسيط ل20 يوم -الأغلاق
ثالثاً تربيع الأنحراف =( الأنحراف )2
جمع تربيع الانحرافل20 يوم متتاليه
رابعاً مربع الأنحراف المعيارى = ناتج الخطوه السابقه / 20
خامساً الأنحراف المعيارى = الجذر التربيعى ناتج الخطوهالسابقه
الأن مع مثال من أحدالمواقع الأجنبيه
بعد معرفه الأنحراف المعيارى هذا مثال على معادلات البولينجر باند من موقع أجنبى
المعادلات أولاً
الحد الأعلى = المتوسط الحسابى البسيط ل20 يوم + (الانحراف المعيارى ل 20 يوم مضروب فى 2)
الحد السفلى =المتوسط الحسابى البسيط ل20 يوم - (الانحراف المعيارى ل 20 يوم مضروب فى 2)
الخط الأوسط = المتوسط الحسابى ل 20 يوم
الأستخدام الاول
نموذج ال Double Bottom أو ال W
و فى تلك الحاله تقوم البولينجرباندز بتأكيد النموذج
و شرط حدوث هذا النموذج هو
1- يأتى بعد ترند هابط .
2- يتكون من قاعين .
3-القاع الاول يفضل أن يكونأغلق أسفل الحد السفلى للمؤشر قبل أن يصعد مره أخرى ( و يجب ان ننوه هنا على كلمهيفضل ).
4- يحدث بعد ذلك صعودفى المنتصفهذا الأرتداد يصل الى خط المنتصف .
5- يهبط السعر مره أخرى مكوناً القاع الثانى ألا ان هذا القاع لايتعدى الحد السفلى و تماسك أعلاه (قد يتعداه السعر ألا أنه لا يغلق أسفله أبداً) .
6- يتحرك السعر بسرعه لأعلىمره أخرى ليقوم بكسر خط العنق للنموذج و يغلق أعلاه .
( يعتقد صاحب المؤشر أن النموذج الخاص ب ال W يجب أن يكون القاع الثانى أدنى من الأول )
الأستخدام الثانى
نموذج ال Double ToP أوال M
و يعتبر هذا النموذج هو أنعكاس نموذج ال w
و شرط حدوث هذا النموذجهو
-1 يأتى بعد ترند صاعد .
-2 يتكون من قمتين .
-3 القمه الأولى يتحرك السعر(يفضل أغلق )أعلى الحد العلوى للمؤشر قبل أن يهبط مره أخرى ( و يجب ان ننوه هنا علىكلمه يفضل مره أخرى )
- 4 يحدث بعد ذلك هبوطفى المنتصف هذا الأرتداد يصل الى خط المنتصف .
- 5 يصعد السعر مره أخرى مكوناً القمه الثانيه ألا ان هذه القمه لاتتعدى الحد العلوى و يتماسك أعلاه (قد يتعداه السعر ألا أنه لا يغلق أعلاه أبداً)
- 6 يتحرك السعر بسرعه لأسفلمره أخرى ليقوم بكسر خط العنق للنموذج و يغلقأسفله.
)و يمكن أنيتم أستخدام مؤشر تذبذب كالماكد او الأر أس أى للتأكيد على الدخول مع كسر خط العنقسواء فى هذا النموذج أو نموذج ال Mالسابق(
الأستخدام الثالث
أشارات البولينجرالمتحركه
وفى تلك الطريقه سيتم شرحمفهومين للمتاجره الخاصه بالبولينجر أحدهم خاص بى و هو للتجربه أولاً قبل أستخدامهعلى أى حساب حقيقى
أولا المفهوم الأساسى الخاص ببولينجر
غالباً ما يعتقد المضارب على المؤشرات أن وصول السعر لمنطقه ذروة الشراء (over bought) هو أشاره للبيع و لكنهذا ليس صحيح فى غالب الأحيان ففى وصوله لمنطقه ذروة الشراء و السعر يتحرك بشكل حادهو دليل على قوه حركه السعر فى الاتجاه الصاعد و أن الحركه ستستمر للأعلى و هذا هوالمبدأ الذى يسير به جون بولينجر فى المؤشر الخاص به فمثلا عندما يقوم السعر بعمل نموذج w و يقوم بكسر خط العنق و يصل للحد الأعلى للقناه يكون هذا دليل على قوةالحركه الصاعده و ليس ضعفها و ان السعر سيستمر و يمكن أعتبار خط المتوسط الحسابى 20هو دعم بحيث أن كلما هبط السعر لهذا المتوسط تم شراءه لأن هذا الهبوط يصنف على أنهتصحيح و ليس أنعكاس و غالبا فى تلك الأحيان لا يصل السعر الى للحد السفلى لقناةالبولينجر و العكس صحيح .
المفهوم الخاص بى
أعتقد و الله أعلم أن المتاجرهحتى عن طريق أستخدام الحد السفلى و العلوى للمؤشر على أنهم دعم و مقاومه ليس خطأ أنوصل لهم السعر و لكن يستلزم عاملين أخرين الأول أستخدام مؤشر تذبذب لفلترة الأشاراتوالثانى أستخدام أداوت التحليل الأخرى كالترند و الدعم و المقاومه و الفيبوناتشى وغيره كفلتر أخر للتأكيد على الدخول و لا يصلح الدخول بغيرهم