Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREX
السلام عليكم
اريد ان اقدم لكم طريقة جديدة بي التحليل وهيهة
Theoretical Basis of Building Cluster Indicators for FOREXاريد ان اقدم لكم طريقة جديدة بي التحليل وهيهة
ولكم الترجمة
مقدمة
أي الأدوات المالية التي يتم تداولها في السوق هو موقف بعض نشطا تجاه بعض العملات. الفوركس يختلف عن الأسواق الأخرى إلا في واقع الأمر ، أن يتم استخدام عملة أخرى كما نشط. ونتيجة لذلك في سوق الصرف الاجنبي ونحن نتعامل دائما مع الربط بين عملتين ، أزواج العملات يسمى.
ساعد هذا المشروع الذي بدأ منذ أكثر من عام مضى ، لوضع مجموعة من المؤشرات في ظل مؤشرات اسم الكتلة المشتركة. وكانت مهمتهم على أزواج العملات الفجوة في العملات منفصلة. ومنذ ذلك الحين تم تغيير مؤشرات عدة مرات. وعلاوة على ذلك ، لمصلحة المستخدمين والمناقشات النشطة في المنتديات سمح لتطوير أساليب العمل مع المؤشرات وإنشاء نظم التجارة على اساس لها.
ميزات عملية من مؤشرات الكتلة
الميزة الأولى المميزة لمؤشرات كتلة هو في واقع الأمر ، أن لهذه العملية التي يحتاجونها في وقت واحد يقتبس من مجموعة معينة من أزواج العملات. ويمكن لمؤشرات العمل مع زوج من العملات منفصلة ، ولكن في رأي صاحب البلاغ أنه لا جدوى من الناحية العملية. وميزة المؤشرات هو بالضبط في القدرة على تحليل كمية كبيرة من العملات ، وقسمها إلى العملات منفصلة. أكثر أزواج كانوا تحليل ، وأكثر دقة من المعلومات المقدمة.
من أجل عرض تذبذب العملات الثلاث ، على سبيل المثال اليورو والدولار الأمريكي والباوند ، ونحن بحاجة يقتبس من ثلاثة أزواج العملات : اليورو مقابل الدولار الأميركي ، والجنيه الإسترليني اليورو مقابل الجنيه الاسترليني. وإذا كنت تريد أن تضيف الين الياباني على سبيل المثال ، تحتاج إلى الاقتباس من GBPGPY ، الين الياباني ، اليورو مقابل الين الياباني -- 6 أزواج العملة تماما ، حيث لكل عملة وثلاثة العلاقات مع العملات الأخرى. بيانيا يمكن عرضها على النحو مربع مع العملات في زواياه ، والعلاقات (الجانبين والأقطار من مربع) بين العملات دلالة على أزواج العملات. وسوف من كل زاوية من خط مربع يمكن استخلاصها لجميع زوايا أخرى. وهذا ما يسمى قائمة بذاتها صافي كتلة. وهذا ما يفسر اسم -- مؤشرات الكتلة.
وكقاعدة عامة ، في مؤشرات التداول محطة ميتاتريدر 4 ويرد في subwindow منفصل تحت مخطط السعر وشكلها يعتمد على زوج من العملات فحصها. في مؤشراتها بدوره تبدو وكأنها كتلة واحدة في كل مكان ، بغض النظر عما التخطيط ويرتبط بعضها ببعض. هذه هي السمة المميزة الثانية للمؤشرات الكتلة. صورة الشكل رقم 1 يبين CCFp المؤشر (Complex_Common_Frame في المئة). وعلى الرغم من الربط لالتخطيط اليورو مقابل الدولار الأميركي ، فلا بد لها نفس النموذج على أي زوج من العملات الأخرى ، حتى لو كان هذا الزوج لا ينتمي إلى الكتلة تحليلها.
المفاهيم الأساسية للعمل مع مؤشرات الكتلة
في الصورة الشكل رقم 1 هناك ثمانية خطوط من ألوان مختلفة. كل سطر يناظر عملة محددة. مؤشرات الكتلة لا تعكس المؤشرات العملة ، ولكن تقلب النسبية لبعضها البعض. المؤشرات تمثل منظومة قائمة بذاتها ، وهذا يجعل من أبسط نموذج السوق ، ولكن هذا التبسيط لا يعرقل التجارة الناجحة على المؤشرات.
وتقاس بوحدات العملات النسبي ، وهذا هو السبب في كل مرة وحدة مجموع جميع العملات وسوف يكون مساويا للصفر. وهكذا واحدا من العناصر الأساسية لمؤشرات كتلة هو خط الصفر ، أو خط التوازن. وإذا كان النقد هو تحت خط التوازن ، ويقال أن تكون ذروة البيع بالمقارنة مع العملات الأخرى. وفقا لذلك ، إذا كان النقد هو فوق خط الصفر ، ويقال أن تكون ذروة الشراء. إذا هو ذروة الشراء على العملات ، وعاجلا أم آجلا ، انها ستبدأ في تقليص مقابل جميع العملات الأخرى ، فإن خط العملة تنخفض وربما تصل إلى خط التوازن أو حتى دخول المنطقة زيادة مبيعات.
والقرب من عملة إلى خط التوازن يعني أن العملة هي في حالة توازن تجاه العملات الأخرى. عنصر واحد من أهم مؤشرات كتلة هو نقطة تقاطع الخطوط ، مشيرا إلى تغيير الاتجاه أو إعطاء إشارة. الى جانب ذلك ، استنادا إلى مؤشرات يمكن للمرء أن استخراج الاختلاف والتقارب ، ولكن سنناقش هذه العناصر في التفاصيل في المقالة القادمة "التطبيق العملي للمؤشرات كتلة في سوق الصرف الاجنبي".
وأود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة ، وهو ليس واضحا خلال تحليل المؤشرات الكتلة. وعادة ما تكون المؤشرات بناء على أساس سعر زوج من العملات واضح. لكن المؤشرات الكتلة بناء على أساس جميع أزواج العملات من المجمع. مشاهدة مؤشر يجب أن نفهم أن نلاحظ أن أسعار جميع أزواج في وقت واحد أربعة وعشرين عملة ، وليس فقط مشتق من سعر زوج من العملات الحالية ، والتي تعلق على المؤشر.
إذا تم عرض مؤشر تحت زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي ، الى جانب هذا الزوج أزواج العملة فإنه يقوم بحساب اليورو مقابل الجنيه الاسترليني ، USDGBP ، الفرنك السويسري ، اليورو مقابل الين الياباني وهكذا دواليك ، أي جميع أزواج الأخرى ، والتي تشمل الدولار واليورو. وعندما يأتي إشارة التجارة ، يجب أن نتذكر ، أن لا يتم التداول على زوج واضح ، ولكن السوق ككل ، أو كتلة السوق لتكون أكثر دقة. هذه الحقيقة هي ميزة ، ولكن في الوقت نفسه وضع غير مؤات. إشارات على هذه المؤشرات هي أكثر أمنا ، لأنها تبني على أساس جميع أزواج العملات. ولكن في الوقت نفسه هناك دائما خطر أن اختيار زوج من العملات سوف تبرز من بين معقدة من العملات. على سبيل المثال ، في السوق قد يحدث ذلك ، أن يتم بيع كميات كبيرة من جنيه للدولار. تأثير عملة واحدة على الكتلة كله هو أكثر بقليل من 4 ٪ (onу الزوج من أصل 24). في هذه الحالة وهذه المؤشرات هي الأكثر قيمة وإعلامية ، وليس التجاري. وبالرغم من إنشاء أنظمة التداول بناء على المؤشرات.
الاحتياجات اللازمة لعملية مؤشرات الكتلة
محطة ميتاتريدر 4 يجعل بعض القيود التي لا تسمح لاستخدام مؤشرات كتلة لجميع الأدوات المالية. أقصى عدد من الخطوط على المؤشر هو ثمانية. وهذا هو السبب في أن أكبر كتلة يمكن أن تحتوي على ثمانية فقط من العملات. وتشمل هذه المجموعة : الدولار ، اليورو ، الجنيه الإسترليني ، والفرنك السويسري ، الين الياباني ، كندي ، استرالي ، النيوزلندي. ولتشغيلها مؤشرات تحتاج إلى الاقتباس من 20 أزواج العملات الأربعة : اليورو مقابل الدولار الأميركي ، اليورو مقابل الجنيه الاسترليني ، اليورو مقابل الفرنك السويسري ، اليورو مقابل الين الياباني ، EURCAD ، EURAUD ، EURNZD ، الباوند ، GBPCHF ، الجنيه الإسترليني ، GBPCAD ، GBPAUD ، GBPNZD ، الفرنك السويسري ، الين الياباني ، USDCAD ، AUDUSD ، AUDJPY ، AUDCAD ، AUDNZD ، NZDUSD ، NZDCHF ، NZDCAD ، NZDJPY. ضرورة الاقتباس على أزواج وأشارت كان حتى وقت قريب مما يحد من عدد من شركات الوساطة ، على الأنظمة الأساسية التي يمكن أن تعمل هذه المؤشرات.
في أيامنا هذه التعديلات في مؤشر آخر أصبح انخفاض الاحتياجات ، والآن تحتاج إلى أن يكون جميع الصلبان التي تشمل الدولار. لذلك ، لديها مؤشرات العمل ، وأزواج العملات التالية بما فيه الكفاية : اليورو مقابل الدولار الأميركي ، الباوند ، الدولار / الفرنك السويسري ، الين الياباني ، USDCAD ، AUDUSD ، NZDUSD. وكما يعلم الكاتب ، وجميع شركات الوساطة العاملة في توفير منصة ميتاتريدر 4 يقتبس لأزواج العملات المذكورة. ولكن يجب أن نتذكر أن الإصدارات القديمة من المؤشرات ، التي لا تزال لا يمكن مواجهته في الإنترنت ، وطلب المجموعة الكاملة ، أي 20 أزواج العملات الأربعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات كتلة ، وخاصة تلك الإصدارات السابقة ، وكانت صعبة جدا لقدرة الحاسوب وقدرة قناة الإنترنت. الآن لمتطلبات أقل ، ومع ذلك لا تزال مؤشرات كتلة كثيفة الاستخدام للموارد أكثر من معظم المؤشرات الأخرى ، والمؤشرات. يظهر إلى جانب الخبرة ، وذلك التثبيت الأولية من المؤشرات تكشف عموما من نقص ونقلت عن بعض أزواج العملات ، مما يوحي تحميله قسرا.
أنواع مؤشرات الكتلة
خلال تطوير مجمع مؤشرات كتلة ، وعدد كبير من الأفكار والتي تحققت في مؤشرات منفصلة. الآن ومع ذلك يقترح المؤلف الخوض في ثلاثة أنواع رئيسية.
الأول هو مؤشر CCFp ، يظهر ذلك في صورة الشكل رقم 1.
أي الأدوات المالية التي يتم تداولها في السوق هو موقف بعض نشطا تجاه بعض العملات. الفوركس يختلف عن الأسواق الأخرى إلا في واقع الأمر ، أن يتم استخدام عملة أخرى كما نشط. ونتيجة لذلك في سوق الصرف الاجنبي ونحن نتعامل دائما مع الربط بين عملتين ، أزواج العملات يسمى.
ساعد هذا المشروع الذي بدأ منذ أكثر من عام مضى ، لوضع مجموعة من المؤشرات في ظل مؤشرات اسم الكتلة المشتركة. وكانت مهمتهم على أزواج العملات الفجوة في العملات منفصلة. ومنذ ذلك الحين تم تغيير مؤشرات عدة مرات. وعلاوة على ذلك ، لمصلحة المستخدمين والمناقشات النشطة في المنتديات سمح لتطوير أساليب العمل مع المؤشرات وإنشاء نظم التجارة على اساس لها.
ميزات عملية من مؤشرات الكتلة
الميزة الأولى المميزة لمؤشرات كتلة هو في واقع الأمر ، أن لهذه العملية التي يحتاجونها في وقت واحد يقتبس من مجموعة معينة من أزواج العملات. ويمكن لمؤشرات العمل مع زوج من العملات منفصلة ، ولكن في رأي صاحب البلاغ أنه لا جدوى من الناحية العملية. وميزة المؤشرات هو بالضبط في القدرة على تحليل كمية كبيرة من العملات ، وقسمها إلى العملات منفصلة. أكثر أزواج كانوا تحليل ، وأكثر دقة من المعلومات المقدمة.
من أجل عرض تذبذب العملات الثلاث ، على سبيل المثال اليورو والدولار الأمريكي والباوند ، ونحن بحاجة يقتبس من ثلاثة أزواج العملات : اليورو مقابل الدولار الأميركي ، والجنيه الإسترليني اليورو مقابل الجنيه الاسترليني. وإذا كنت تريد أن تضيف الين الياباني على سبيل المثال ، تحتاج إلى الاقتباس من GBPGPY ، الين الياباني ، اليورو مقابل الين الياباني -- 6 أزواج العملة تماما ، حيث لكل عملة وثلاثة العلاقات مع العملات الأخرى. بيانيا يمكن عرضها على النحو مربع مع العملات في زواياه ، والعلاقات (الجانبين والأقطار من مربع) بين العملات دلالة على أزواج العملات. وسوف من كل زاوية من خط مربع يمكن استخلاصها لجميع زوايا أخرى. وهذا ما يسمى قائمة بذاتها صافي كتلة. وهذا ما يفسر اسم -- مؤشرات الكتلة.
وكقاعدة عامة ، في مؤشرات التداول محطة ميتاتريدر 4 ويرد في subwindow منفصل تحت مخطط السعر وشكلها يعتمد على زوج من العملات فحصها. في مؤشراتها بدوره تبدو وكأنها كتلة واحدة في كل مكان ، بغض النظر عما التخطيط ويرتبط بعضها ببعض. هذه هي السمة المميزة الثانية للمؤشرات الكتلة. صورة الشكل رقم 1 يبين CCFp المؤشر (Complex_Common_Frame في المئة). وعلى الرغم من الربط لالتخطيط اليورو مقابل الدولار الأميركي ، فلا بد لها نفس النموذج على أي زوج من العملات الأخرى ، حتى لو كان هذا الزوج لا ينتمي إلى الكتلة تحليلها.
المفاهيم الأساسية للعمل مع مؤشرات الكتلة
في الصورة الشكل رقم 1 هناك ثمانية خطوط من ألوان مختلفة. كل سطر يناظر عملة محددة. مؤشرات الكتلة لا تعكس المؤشرات العملة ، ولكن تقلب النسبية لبعضها البعض. المؤشرات تمثل منظومة قائمة بذاتها ، وهذا يجعل من أبسط نموذج السوق ، ولكن هذا التبسيط لا يعرقل التجارة الناجحة على المؤشرات.
وتقاس بوحدات العملات النسبي ، وهذا هو السبب في كل مرة وحدة مجموع جميع العملات وسوف يكون مساويا للصفر. وهكذا واحدا من العناصر الأساسية لمؤشرات كتلة هو خط الصفر ، أو خط التوازن. وإذا كان النقد هو تحت خط التوازن ، ويقال أن تكون ذروة البيع بالمقارنة مع العملات الأخرى. وفقا لذلك ، إذا كان النقد هو فوق خط الصفر ، ويقال أن تكون ذروة الشراء. إذا هو ذروة الشراء على العملات ، وعاجلا أم آجلا ، انها ستبدأ في تقليص مقابل جميع العملات الأخرى ، فإن خط العملة تنخفض وربما تصل إلى خط التوازن أو حتى دخول المنطقة زيادة مبيعات.
والقرب من عملة إلى خط التوازن يعني أن العملة هي في حالة توازن تجاه العملات الأخرى. عنصر واحد من أهم مؤشرات كتلة هو نقطة تقاطع الخطوط ، مشيرا إلى تغيير الاتجاه أو إعطاء إشارة. الى جانب ذلك ، استنادا إلى مؤشرات يمكن للمرء أن استخراج الاختلاف والتقارب ، ولكن سنناقش هذه العناصر في التفاصيل في المقالة القادمة "التطبيق العملي للمؤشرات كتلة في سوق الصرف الاجنبي".
وأود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة ، وهو ليس واضحا خلال تحليل المؤشرات الكتلة. وعادة ما تكون المؤشرات بناء على أساس سعر زوج من العملات واضح. لكن المؤشرات الكتلة بناء على أساس جميع أزواج العملات من المجمع. مشاهدة مؤشر يجب أن نفهم أن نلاحظ أن أسعار جميع أزواج في وقت واحد أربعة وعشرين عملة ، وليس فقط مشتق من سعر زوج من العملات الحالية ، والتي تعلق على المؤشر.
إذا تم عرض مؤشر تحت زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي ، الى جانب هذا الزوج أزواج العملة فإنه يقوم بحساب اليورو مقابل الجنيه الاسترليني ، USDGBP ، الفرنك السويسري ، اليورو مقابل الين الياباني وهكذا دواليك ، أي جميع أزواج الأخرى ، والتي تشمل الدولار واليورو. وعندما يأتي إشارة التجارة ، يجب أن نتذكر ، أن لا يتم التداول على زوج واضح ، ولكن السوق ككل ، أو كتلة السوق لتكون أكثر دقة. هذه الحقيقة هي ميزة ، ولكن في الوقت نفسه وضع غير مؤات. إشارات على هذه المؤشرات هي أكثر أمنا ، لأنها تبني على أساس جميع أزواج العملات. ولكن في الوقت نفسه هناك دائما خطر أن اختيار زوج من العملات سوف تبرز من بين معقدة من العملات. على سبيل المثال ، في السوق قد يحدث ذلك ، أن يتم بيع كميات كبيرة من جنيه للدولار. تأثير عملة واحدة على الكتلة كله هو أكثر بقليل من 4 ٪ (onу الزوج من أصل 24). في هذه الحالة وهذه المؤشرات هي الأكثر قيمة وإعلامية ، وليس التجاري. وبالرغم من إنشاء أنظمة التداول بناء على المؤشرات.
الاحتياجات اللازمة لعملية مؤشرات الكتلة
محطة ميتاتريدر 4 يجعل بعض القيود التي لا تسمح لاستخدام مؤشرات كتلة لجميع الأدوات المالية. أقصى عدد من الخطوط على المؤشر هو ثمانية. وهذا هو السبب في أن أكبر كتلة يمكن أن تحتوي على ثمانية فقط من العملات. وتشمل هذه المجموعة : الدولار ، اليورو ، الجنيه الإسترليني ، والفرنك السويسري ، الين الياباني ، كندي ، استرالي ، النيوزلندي. ولتشغيلها مؤشرات تحتاج إلى الاقتباس من 20 أزواج العملات الأربعة : اليورو مقابل الدولار الأميركي ، اليورو مقابل الجنيه الاسترليني ، اليورو مقابل الفرنك السويسري ، اليورو مقابل الين الياباني ، EURCAD ، EURAUD ، EURNZD ، الباوند ، GBPCHF ، الجنيه الإسترليني ، GBPCAD ، GBPAUD ، GBPNZD ، الفرنك السويسري ، الين الياباني ، USDCAD ، AUDUSD ، AUDJPY ، AUDCAD ، AUDNZD ، NZDUSD ، NZDCHF ، NZDCAD ، NZDJPY. ضرورة الاقتباس على أزواج وأشارت كان حتى وقت قريب مما يحد من عدد من شركات الوساطة ، على الأنظمة الأساسية التي يمكن أن تعمل هذه المؤشرات.
في أيامنا هذه التعديلات في مؤشر آخر أصبح انخفاض الاحتياجات ، والآن تحتاج إلى أن يكون جميع الصلبان التي تشمل الدولار. لذلك ، لديها مؤشرات العمل ، وأزواج العملات التالية بما فيه الكفاية : اليورو مقابل الدولار الأميركي ، الباوند ، الدولار / الفرنك السويسري ، الين الياباني ، USDCAD ، AUDUSD ، NZDUSD. وكما يعلم الكاتب ، وجميع شركات الوساطة العاملة في توفير منصة ميتاتريدر 4 يقتبس لأزواج العملات المذكورة. ولكن يجب أن نتذكر أن الإصدارات القديمة من المؤشرات ، التي لا تزال لا يمكن مواجهته في الإنترنت ، وطلب المجموعة الكاملة ، أي 20 أزواج العملات الأربعة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات كتلة ، وخاصة تلك الإصدارات السابقة ، وكانت صعبة جدا لقدرة الحاسوب وقدرة قناة الإنترنت. الآن لمتطلبات أقل ، ومع ذلك لا تزال مؤشرات كتلة كثيفة الاستخدام للموارد أكثر من معظم المؤشرات الأخرى ، والمؤشرات. يظهر إلى جانب الخبرة ، وذلك التثبيت الأولية من المؤشرات تكشف عموما من نقص ونقلت عن بعض أزواج العملات ، مما يوحي تحميله قسرا.
أنواع مؤشرات الكتلة
خلال تطوير مجمع مؤشرات كتلة ، وعدد كبير من الأفكار والتي تحققت في مؤشرات منفصلة. الآن ومع ذلك يقترح المؤلف الخوض في ثلاثة أنواع رئيسية.
الأول هو مؤشر CCFp ، يظهر ذلك في صورة الشكل رقم 1.
غيير الاتجاه 
